MASTER 2 professionnel TIDE
 
Techniques d’Information et de Décision dans l’entreprise
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ÉCONOMÉTRIE NON LINÉAIRE
Joseph RYNKIEWICZ
maj : samedi 23 août 2008

Résumé

Ce cours est consacré aux modèles linéaires généralisés et à leurs généralisations. Une grande partie de ce cours traite des modèles catégoriels, où les variables à expliquer sont qualitatives plutôt que quantitatives. Certaines extensions seront aussi étudiées telles que les modèles paramétriques non-linéaires et les modèles de durées.

La connaissance de logiciels de statistique sera demandée car le contrôle des connaissance s’articulera autour d’exercices et aussi de projets sur des données réelles.

Abstract

This lecture is about generalized linear models and their generalizations. The main part of this lecture deals with categorical models, where the variables to explain are qualitative instead of to be quantitative. Some extensions will be also studied as non-linear parametric models or survival analysis.

Knowledge of Statistical software will be mandatory, since learning assessment will involve exercises and projects on real data.

Plan du cours

Modèles logistiques :

- Données binaires
- Modèles logit probit et autres.

Modèles polytomiques :

- Données nominales
- Données ordinales
- Modèles hiérarchiques

Modèles log-linéaires :

- Dépendance et indépendance conditionnelle.
- Modèles à deux et trois facteurs
- Modèles graphiques

Régression non-linéaire :

- Estimateur des moindres carrés ordinaires
- Estimateur du maximum de vraisemblance

Modèles de durées :

- Définition et exemples
- Modèles à hasard proportionnel
- Modèles à durée accélérée

Bibliographie

  1. A. AGRESTI, An Introduction to Categorical Data Analysis. John Wiley & Sons, Inc., New York, 1996.
  2. X. GUYON, Statistique et économétrie - Du modèle linéaire aux modèles non-linéaire, Ellipse, 2001
  3. P. McCULLAGH, J.A. NELDER, Generalized Linear Models, Chapman & Hall, 2nd ed., 1989
  4. S. LAURITZEN, Graphical Models. The Clarendon Press, Oxford University Press, New York, 1996.